Cuando los gitanos llegaron a Egipto comenzaba, por aquel entonces, el Imperio Antigo Egipcio y los "rum" seguían manteniendo su libertad a toda costa. No se sometían a las duras leyes impuestas por los faraones y preferían vivir libres por las anchas llanuras viajando de un lugar a otro siempre ocupados en sus rebaños; pero también se dedicaban al comercio de telas y de cerámica, realizando transacciones por medio del chalaneo: gran habilidad para tratar en asuntos de compras y ventas, especialmente en los referente a caballerías y otro tipo de ganado. Su destreza y habilidad en los negociso se hizo proverbial y gracias a ella lograban subsistir con independencia.
Los "rum" siguieron con sus costumbres ancestrales de tipo ritual mágico, pero en las tierras egipcias desarrollaron mucha capacidad para ejercer las artes adivinatorias que eran muy seguidas por las gentes de Egipto. Allí los gitanos (entonces llamados rum o rom) se hicieron famosos adivinos y ejercieron en las cortes y los palacios imperiales llegando algunos de ellos a tener altos cargos en la realeza egipcia (de ahí que algunos gitanos reciten hoy en día esa leyenda de que tienen sangre de reyes en la palma de sus manos).
Pero a los farones, a partir del año 2.500 a. JC., les entró la fiebre constructora de pirámides (exactamente desde el faraón Djoser hasta Micerinos, pasando por Snefru, Keops y Kefrén entre otros muchos) y llegó un momento en que, para poder construir aquellas colosales pirámides, necesitaban de miles de esclavos y los gitanos comenzaron a ser perseguidos con el afán de esclavizarlos. Tuvieron que estar muy atentos para poder seguir manteniendo su libertad. Fue en 1.446 a. JC. cuando lo egipcios dejaron salir a los israelitas del país (el famoso Éxodo que cuenta la Biblia) y entonces, en aquel momento, los jefes de los rum (gitanos) deciden acabar con la angustia de sus persecuciones y se marchan de Egipto junto con los judíos. Es por eso por lo que llegan a Israel junto con los hebreos de Moisés y es por eso por lo que algunos opinan que el origen inicial del pueblo gitano es Israel.